Bollinger Band Molnet

Bollinger Bands. Bollinger Bands är ett mångsidigt verktyg som kombinerar rörliga medelvärden och standardavvikelser och är ett av de mest populära tekniska analysverktygen. Det finns tre komponenter i Bollinger Band-indikatorn. Möjlig medelvärde Som standard används ett 20-stegs enkelt glidande medelvärde. Övre band Övre bandet är vanligtvis 2 standardavvikelser beräknade från 20 perioder med stängningsdata över det rörliga genomsnittet. Lågband Det lägre bandet är vanligtvis 2 standardavvikelser under det glidande medeltalet. Bollinger Bands i blått visas nedan i diagrammet för E-mini SP 500 Futures kontrakt. Det finns tre huvudsakliga metoder som handlare kan använda Bollinger Bands för dessa tolkningar diskuteras i följande avsnitt. Bollinger Bands Egenskaper. Tradingband, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert , är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begrepp som är tillgängliga för tekniskt Baserad investerare, men de tror inte som vanligt att de ger absoluta köp - och säljsignaler baserat på pris som rör banden. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ grund. Beväpnad med denna information, en intelligent investerare kan göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert Det är åtgärden Av priserna nära kanterna på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband som jag har stött på i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hursts tillvägagångssätt involverade ritningen av slätade kuvert runt priset till hjälp vid cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik. Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa större Utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert kring pris blivit populärt, ett tillvägagångssätt som fortfarande är Anställd av många Ett bra exempel framgår av Figur 2 där ett kuvert har konstruerats runt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa sådana Ett diagram är rakt Först beräkna och plotera önskat medelvärde Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus det valda procenttalet 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda Procent 1 - 0 04 0 96 Slutligen plotta de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20 och 21 dagars genomsnitt och de mest populära procenttalen ligger i 3 5 till 4 0-serien. Nästa stora innovatio N kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som föreslog att bandet skulle byggas för att innehålla en fast procentandel av data i försök att hitta marknaden för att bestämma bandbredderna snarare än det intuitiva eller slumpmässiga valet som använts tidigare. under det senaste året visar figur 3 detta kraftfulla och ändå väldigt användbara tillvägagångssätt. Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden förskjuts därför 3 och nedåt av 2 Bomar-band var Resultat Bredden på banden är olika för de övre och nedre banden. Vid en hållbar tjurrörelse ökar bältets bredd och den lägre banden breddar. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala banden bredden över Tid, förskjutningen runt genomsnittet förändras också. Åskådning på marknaden Vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, medan handeln med teckningsoptioner och optioner och i början av 1 980-talet, när indexoptionshandeln började fokuserade jag på volatilitet som nyckelvariabeln Till volatiliteten så vändes jag igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband Jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde standardavvikelsen som metoden för att ställa in bandbredd Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser. Således är Bollinger Bands extremt snabbt att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands ritade två standardavvikelser över och under 20 - dag Enkelt glidande medelvärde Data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidslinjen för beräkningarna är sådan att Det är beskrivande av den medellångsiktiga trenden. Notera att många omkastningar inträffar nära banden och att medelvärdet ger stöd och motstånd i många fall. T här är stort värde för att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har visat sig vara användbart. Den viktade nära, höga, låga, nära, nära 4, är en annan. För att hålla klarhet kommer jag att begränsa min diskussion av handelsband till användandet av slutkurs för bandkonstruktion Mitt primära fokus är på mellannivå, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av de korta och långa Terminaler för referens är ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för att beräkna Bollinger Bands. Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga utvecklingen verkar väl serverad Genom 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnitt som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Det här är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som Visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första röret uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medlet för kortt Om i sin tur faller korrigeringen under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett medel som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är brutet. Se Figur 6.Bollinger Bands kan tillämpas på praktiskt taget vilken marknad eller säkerhet som helst. alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används Vid 50 perioder är två och en tionde standardavvikelse ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standardavvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. U Pper Band 50-dagars SMA 2 1 s-band Band 50-dagars SMA-band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Middle Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär irrelevant, alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem på en intradag. Bands Trading Band svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ grund Ämnet riktar sig faktiskt till frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp och säljsignaler helt enkelt genom att ha berörts snarare, de ger en ram inom vilket pris kan vara relaterat till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlåtna stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp, försäljning och fortsättning Signalerar genom th E jämförelse av en ytterligare indikator för prisåtgärden inom banden. Om prislappar bekräftar övre bandet och indikatoråtgärden, genereras ingen säljsignal. Om däremot, om prislappar inte övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar att det skiljer sig från att vi har en säljsignal Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom band ensam. En toppdiagrambildning bildad utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en säljesignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Det hjälper ofta i att spotta toppar där det andra trycket går till en nominellt nytt högt Naturligtvis är det motsatta sant för låga. Beräkning av bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stokastik, som är begränsade med 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 vi Är på det lägre bandet Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det lägre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärd På ett stort tryck ner, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI På nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40 Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandens första låg kom utanför banden medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen bekräftades av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köp signal. uppband - lägre band. Tradingband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras, är res ultimat tillvägagångssätt till marknaderna blir kraftfull bandbredd, en annan indikator som härrör från Bollinger Bands, kan också intressenthandlare. Bandets bredd är uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis i Mycket nära framtid Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig innan de verkligen går igång, varav januari 1991 är Ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multicollinearitet bland indikatorer. Multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. Så en indikator härledd från slutkurs, en annan från volymen och den sista från pric E-sortimentet skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från stängningskurser och använde liknande tidsintervaller skulle inte här. Det är emellertid tre indikatorer att använda med band för att generera köp och säljer utan att lösa problem. Olika indikatorer på grund av pris ensam är RSI ett bra val. Slutpris och volym kombineras för att producera volymbalans, ett annat bra val. Slutligen, prisintervall och volym kombinerar för att producera pengaflöde igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg. Många andra kan ha blivit utvalda också. MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index CCI var ett tidigt val att använda med banden, men som Det visade sig att det var en dålig, eftersom den tenderar att vara kolinär med banden själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en ction av en indikator du vet väl För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra åtgärden av en annan indikator, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De var utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler som täckte användningen av Bollinger Bands skedde från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg Per definition är priset högt i övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. Till exempel kan en momentumindikator komplettera nt en volymindikator framgångsrikt men två momentindikatorer är inte bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M tops och W bottoms, momentum shift, etc. Tags av band är bara det , märkena inte signaler En märke av det övre Bollinger-bandet är INTE en självförsörjningssignal. En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. I trending marknadens pris kan, och Går upp på det övre Bollinger-bandet och ner det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger Bands är initialt fortsatta signaler, inte reverseringssignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Standardparametrarna för 20 perioder för glidande medelvärde och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandets bredd är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som det mellersta Bollinger Bandet borde inte vara den bästa för övergångar. Det bör snarare vara beskrivande av den mellanliggande siktens trend. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet förlängs måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2 1 på 50 perioder , om medelvärdet förkortas bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsens beräkning Och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandens bredd som orsakas av stora prisförändringar som lämnar baksidan av beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas för både mellanbandet och vid beräkning av standardavvikelsen. Utför inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandens konstruktion. Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo Rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentifiera inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som täcker användningen av Bollinger Bands monterades som svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. Lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna. Basiken av Bollinger Bands. På 1980-talet John Bollinger, en tekniker för lång tid marknader utvecklade tekniken för att använda ett glidande medelvärde med två handelsband ovanför och under det. Till skillnad från en procentuell beräkning från ett normalt glidande medel, lägger Bollinger Bands enkelt till och subtraherar En standardavvikelseberäkning. Standardavvikelsen är en matematisk formel som mäter volatiliteten som visar hur aktiekursen kan variera från det verkliga värdet. Genom att mäta prisvolatiliteten anpassar Bollinger Bands sig till marknadsförhållandena. Det gör dem så praktiska för handlare som de kan hitta nästan All prisinformation som behövs mellan de två banden Läs vidare för att få reda på hur denna indikator fungerar och hur du kan tillämpa den på din handel. Mer om volatilitet, se Tips för investerare i volatila marknader. Vad är Bollinger Band Bollinger Bands? en mittlinje och två priskanaler band ovanför och under den. Centrallinjen är ett exponentiellt glidande medelvärde. Priskanalerna är standardavvikelser för beståndet som studeras. Banden kommer att expandera och kontrakta eftersom prissättningen av ett problem blir volatilt expansion eller blir bunden till ett snävt handelsmönsterkontraktion Lär dig om skillnaden mellan enkla och exponentiella glidande medelvärden genom att kolla Mov Medelvärden Vad är de? En aktie kan handla i långa perioder i en trend, om än med viss volatilitet från tid till annan. För att bättre se utvecklingen, använder handlare det rörliga genomsnittet för att filtrera prisåtgärden. På så sätt kan handlare samla viktig information om hur marknaden handlar till exempel efter en kraftig ökning eller fall i trenden kan marknaden konsolidera handel på ett smalt sätt och korsning över och under det glidande genomsnittet. För att bättre övervaka detta beteende använder handlare de priskanaler som omfattar handelsaktiviteten runt trenden. Vi vet att marknaderna handlar oregelbundet dagligen trots att de fortfarande handlar i en uptrend eller downtrend. Tekniker använder rörliga medelvärden med stöd och motståndsledningar för att förutse prisaktionen hos ett lager. Övre motstånd och lägre stöd linjerna dras först och extrapoleras sedan för att bilda kanaler inom vilka näringsidkaren förväntar sig att priserna ska innehålla vissa aktörer rita raka linjer som förbinder antingen toppar eller bottnar av priser för att identifiera de övre eller nedre pristyckena respektive och sedan lägga till parallella linjer för att definiera den kanal inom vilken priserna ska röra sig. Så länge priserna inte rör sig ur denna kanal kan näringsidkaren rimligen vara övertygad om att priserna Rörelserna väntas som förväntat. När aktiekurserna ständigt berör den övre Bollinger-bandet, anses priserna vara övertäckt omvänd, när de ständigt berör det lägre bandet, anses priserna överlåtas och utlöser en köpsignal. När du använder Bollinger Bands, beteckna Övre och undre band som prismål Om priset avböjer sig från det nedre bandet och korsar över 20-dagars genomsnittet mellanlinjen kommer det övre bandet att representera det övre prismålet. I en stark uppgång fluktuerar priserna vanligtvis mellan övre bandet och 20-dagars glidande medelvärde När det sker sker en kryssning under 20-dagars glidande medelvärde av en trendomvandling till nackdelen. För mer om att mäta en tillgångs riktning och pro matcha det, se Spåra aktiekurser med Trendlines.1 En statistisk mätning av spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker Från att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.